欲しい画像の上で右クリックすると、メニューが出ますので、「名前を付けて画像を保存(S)...」を選択して保存する場所を指定して下さい。デスクトップアイコンで使うには、保存する時にファイル形式をbmpにして、"名前の変更"で.bmpを.icoにする必要があります。くわしくはこちらで竹内智紀さんが説明してくださいましたので御参照下さい。竹内さんありがとうございますm(_ _)m。

欲しい画像の上でマウスボタンを押し続ける（もしくはcontorolキーを押しながらクリックする）とメニューが出ますので、「画像をディスクにダウンロード」を選択して保存する場所を指定して下さい。
デスクトップアイコンとして使うには、なんと画像をダウンロードしなくてもできます。次のようにしてください。

• 使いたいアイコンの画像の上でマウスボタンを押し続ける（もしくはcontorolキーを押しながらクリックする）と出るメニューから「画像のコピー」を選択します。
  
  
  
• アイコンの張り替えをするファイルや書類などのアイコンを１回クリックして選択状態（色が反転している状態）にします（見本〜下図の『Webページ』というファイル）。
  
  
  
  
• メニューバーの「ファイル」メニューから、「情報を見る」の「一般情報」（もしくはショートカットで+i)を選択します。するとこのようなウインドウが開きます。
  
  
  
  
• 開いたウインドウの左上のアイコン（赤○で示した部分）を１回クリックすると、アイコンが四角い枠で囲まれた状態になります。この状態で「編集」メニューから、「ペースト」（もしくはショートカットで+v)を選択するとアイコンが変わります。

つまりワープロやテキストエディタ（simpletextなど）でよく使うコピー＆ペーストと同じ要領です。Mac OS Xもやり方は同じですが、アイコンが128×128のOS Xだとかなり画像が荒れるはず…。